14 ottobre 2011 Aggiunto 29 febbraio 2012, ulteriori punti da considerare: 1) Questo sistema dipende su come ottenere riempimenti accurati al prezzo di apertura. Per ottenere tali riempimenti richiede un feed di dati minimo ritardo qualità e capacità di programmazione avanzate per implementare il commercio-automazione. 2) Quando si imposta il prezzo di entrata leggermente al di sotto del prezzo di apertura (cercando di migliorare le prestazioni) il sistema fallisce miseramente. Anche il miglioramento del prezzo di appena un centesimo uccide il sistema. Questo suggerisce che la maggior parte dei profitti viene da giorni in cui il prezzo di apertura è stato pari al minimo giornaliero, vale a dire il prezzo è salito dal aperto e mai sceso al di sotto di esso. Questo, naturalmente, è ovvio. A conferma di ciò ho aggiunto questa condizione di test (si guarda avanti) per escludere giorni in cui aperto Bassa: Acquisto E NON O L Questo uccide il sistema e dimostra che la maggior parte dei profitti viene da giorni in cui OL. Per confermare ulteriormente questa ho aggiunto la condizione opposta: Acquisto E O L Questo dà quasi infinite profitti e dimostra che la maggior parte dei profitti provengono da giorni in cui il prezzo si alza immediatamente dal aperto e non ritorna mai al di sotto di esso. Cercando di migliorare il prezzo di entrata è un errore si dovrebbe entrare su una fermata set 1-2 ct al di sopra del prezzo di apertura, questo eliminerà giorni in cui il prezzo scende e non torna indietro. Questo migliora le prestazioni in modo significativo. 3) Questo sistema scambia istintive Trader-responsespatterns. Tali modelli sono di solito annegati da grandi volumi di trading, quindi, questo sistema funziona molto meglio quando si seleziona ticker con volumi compresi tra 500.000 e 5.000.000 sharesday. Ciò migliora anche le prestazioni in modo significativo. L'aggiunta di queste due caratteristiche si traduce in una curva di equità molto meglio di quello indicato di seguito. Spiacente, non ho tempo per documentare quanto sopra in modo più dettagliato. Buona fortuna Questo post delinea una molto semplice a lungo unica idea di trading che acquista in un dato percentuale al di sotto yesterday8217s bassa, ed esce alle prossime day8217s aperte. Anche se a volte può essere difficile ottenere l'esatto prezzo di apertura, l'elevata redditività di questo sistema lo rende un buon candidato per ulteriori sperimentazioni. Il sistema funziona bene con Watchlists come l'N100, SP500, SP1500, Russel 1000, ecc prestazioni sul Russel 1000, con max. posizioni aperte impostati a 1, per il periodo 12.102.003-12.102.011, aspetto: Alcuni degli altri Watchlists danno minore esposizione (profitti), ma questo viene fornito con DD inferiori. Le commissioni sono stati fissati a 0,005 per azione. Nessun margine utilizzato. Non in ordine esplicito è usato ticker sono negoziate in base al loro tipo alfabetico nella watchlist. Questo può sembrare strano, ma è significativo: invertire questo tipo il sistema non riesce. Questo potrebbe significare che, a causa di problemi di scansione in tempo reale, i simboli elencati nella parte superiore di questo tipo possono essere scambiati in modo diverso da quelli elencati in basso. Prestare attenzione alla liquidità (si potrebbe desiderare di scambiare più di una posizione) e lo slittamento (L'ingresso è piuttosto privo di rischio, ma le uscite può essere problematico). DD sono significativi, ma può essere compensato con il miglioramento voci scambiati in tempo reale e le uscite. Quando si fa trading automatico può essere possibile effettuare ordini di entrata OCA DAY-LMT per tutti i segnali e solo aspettare e vedere cosa si riempie. Dal momento che le uscite sono più difficili di voci che si potrebbe desiderare di esplorare altre strategie di uscita. I valori di default dei parametri sono appena raccolte da un cappello. Quasi certamente si possono ottimizzare o regolarle in modo dinamico per i singoli ticker. Ho brevemente testato questo sistema in modalità walk-Forward ei risultati sono stati redditizi per tutti gli anni testati. Fatta eccezione per il numero di azioni negoziate parametri non appaiono molto critica. Over-ottimizzazione doesn8217t sembrano un problema in questo caso. Il seguente codice è molto semplice e richiede poche spiegazioni. Tuttavia, è importante capire che questo sistema gode di un piccolo margine da trading agli Open, e calcolando il TrendMA utilizzando lo stesso prezzo di apertura. Alcuni potrebbero interpretare questo come futura perdita, se si scambi questo sistema in tempo reale, non lo è. Molte persone non si rendono conto che se il commercio agli Open è anche possibile utilizzare questo prezzo nei calcoli 8212, purché li si esegue in tempo reale 8212 è qui AmiBroker e la tecnologia possono dare un vantaggio. Se si Ref () indietro il TrendMA di una barra il sistema è ancora molto redditizio tuttavia DD aumentare per alcuni Watchlists. Se si utilizza investimenti fissi la differenza è trascurabile. La procedura di scambio sarebbe quello di avviare la scansione prima dell'apertura dei mercati e rimuovere ticker che hanno un prezzo così remota che è improbabile che possano soddisfare la OpenThresh. Così si può avviare la scansione 1000 simboli, ma molto rapidamente il numero acquisita verrà ridursi ad appena una decina di ticker. Quando ci si avvicina 09:30 la scansione in tempo reale sarà molto veloce e si sarà in grado di effettuare l'ordine LMT molto vicino alla Open 8211 si può anche essere in grado di migliorare il prezzo di apertura. Anche se alcune persone hanno esaminato il codice qui sotto ed ha trovato nulla di male, i profitti sembrano piuttosto alto per un sistema così semplice. Si prega di segnalare errori si possono vedere. Archiviato da Herman alle 19:03 in Idee (Sperimentale) Commenti disabilitati su EOD Gap-Trading System Portfolio 1 SETTEMBRE 2011 Questa idea è stata pubblicata (161.332) sulla lista AmiBroker principale, il 3 luglio 2011. Ci sono stati numerosi commenti eccellenti su la lista e se siete interessati a lavorare su questo sistema fate bene a leggerli tutti prima di cominciare. Dopo aver postato ho trovato un numero di posti sul web discutere questa idea di trading, alcuni sostenevano di essere negoziazione un sistema simile con buon successo. Ho fatto riferimento a questo sistema un sistema 8220Gap Trading8221 ma questo può essere un po 'un termine improprio, 8220Mean reversion8221 potrebbe essere una classificazione migliore. Googling per questo ti porterà molti più colpi a sistemi simili. Ecco alcuni link: Sembra essere un idea di trading abbastanza ampiamente discusso e mi suggeriscono you8217ll fare un po 'Googling sul proprio per imparare l'ultima. Come utente AmiBroker si dispone di strumenti migliori rispetto maggior parte dei commercianti e si ha una migliore possibilità di più a venire con una variazione che funziona. Forse con un po 'meno profitti, e con una notevole quantità di codice aggiuntivo 8212 si won8217t essere un progetto 8220quicky8221 :-) Qualcuno ha commentato che questo sistema non funziona nel trading reale, mentre gli altri possono essere di destra dicono schemi come questo lavoro. Ho didn8217t finisco il sistema e can8217t pretendo di sapere se è negoziabile oppure no. Il sistema di compra ad una certa percentuale al di sotto yesterday8217s Basso, su un ordine LMT, ed esce nello stesso giorno al momento della chiusura. Archiviato da Herman alle 06:53 in Idee (Sperimentale) Commenti disabilitati su un'idea di trading long-only EOD Gap Io uso un piccolo criteri di impostazione per eseguire la scansione per i miei titoli. MACD predefinita, cerco Istogramma 4 giù bar e 1 up bar per segnale di acquisto (ho l'istogramma impostato su rosso per il basso e blu per un massimo in modo da poter vedere chiaramente). MACD sopra lo zero Linea RSI sopra 30 Questo sistema è di base sul commercio di tendenza. Comprare su pullback in cui il mercato continua il suo trend al rialzo. Per eseguire la scansione per configurazioni MACD Trend: 1) Inserire la seguente formula in un grafico. 2) Eseguire una scansione in AA con SMACDTrend con tutti i simboli. n ultimi giorni. n 1 e Sync grafico sulla selezione delle impostazioni. Azioni che soddisfano i criteri saranno riportati nell'elenco dei risultati. Nota: Alcune variazioni delle regole di configurazione possono definire i segnali che sono abbastanza rare e in piccole basi di dati è possibile che non ci saranno messe a punto in un dato giorno (quindi nessun azione verrà segnalato dalla scansione). 3) Fare clic su qualsiasi simbolo nel riquadro Risultati per visualizzare il grafico, per quel simbolo, in background. Nota: In questo esempio, un database di formazione, che contiene solo i dati fino a 5.112.007, è stato utilizzato. idea Trading per protraderinc. Commenti e formula di Bill 8211 WaveMechanic. Presentata da brianz alle 23:06 in Idee (Sperimentale) Commenti disabilitati sul MACD Trend Sistema 14 ottobre 2007 Archiviato da brianz alle 22:43 in Idee (sperimentale) Commenti disabilitati su 15 Day Performers Trading System 19 Agosto 2007 Questo è il primo di una serie di fuori dei KISS (keep it simple, stupid) idee di trading per voi a giocare con. Tutte le idee di sistema qui presentate sono state dimostrate, non finito, e possono contenere errori. Essi sono destinati a mostrare i possibili modelli per ulteriori esplorazioni. Come sempre, siete invitati a fare commenti eo aggiungere le proprie idee a questa serie. Io preferisco sistemi real-time che il commercio veloce, sono automatizzati e privi di indicatori tradizionali. Preferibilmente, non dovrebbe avere i parametri ottimizzabili tuttavia, non posso essere sempre in grado di raggiungere questo obiettivo. Non tutti i sistemi saranno così semplice ci saranno alcuni che usano semplice media o funzioni di tipo HHVLLV. Il primo sistema indicato di seguito è una copia del sistema demo che uso per sviluppare routine di Trade-automazione altrove in questo sito. Real-Time Gap-Trading. Per vedere come funziona, si dovrebbe Backtest su dati di 1 minuto con una periodicità nel range di 5-60 minuti. La tua prima impressione può essere che questi profitti sono semplicemente a causa di un mercato fino, tuttavia, il fatto che a lungo e profitti a breve sono circa uguali suggerisce che c'è di più ad esso. A causa 98 di tutti i commerci cadono 09:30-10:30, questo tipo di sistema è bello se si desidera solo per scambiare un breve periodo di tempo ogni giorno. Questo riduce il rischio rispetto alla esposizione di mercato e ti dà più tempo per godere di altre attività. Backtesting questo sul Nasdaq-100 memo (individuale estensivi, 15 min. Periodicità) dà i profitti riportati di seguito per il periodo di 1 MAR 2007 al 17 Agosto 2007. nomi Ticker sono omessi per mantenere compatto grafico il grafico mostra semplicemente un utile netto bar per ogni ticker testato. l'esposizione media di questo sistema è di circa 15, quindi, si può essere in grado di commercio portafogli per aumentare i profitti e lisciare le curve azionari. Essere avvertito che nella sua forma grezza i prelievi sono inaccettabili e che ci possono essere limitazioni di volume per molti ticker. Dal momento che questo sistema ha una bassa esposizione, può essere un candidato per la scansione di mercato e il commercio portafoglio classificato. RARs sarebbe un'indicazione dei profitti massimi assoluti che si potrebbero ottenere se si è riuscito ad aumentare l'esposizione a quasi 100. Tuttavia, da diversi ticker movimento dei prezzi può essere correlata, ed è quotata da diversi ticker possono sovrapporsi. Se molti tickers commercio allo stesso tempo, sarebbe difficile per aumentare l'esposizione del sistema. Archiviato da Herman alle 01:49 in Idee (Sperimentale) Commenti disabilitati su Kiss-001: Intraday Trading Gap 17 agosto 2007 Siete invitati a presentare i link alle idee di sistema nei commenti a questo post. Strategie di Trading Gap 8211 StockCharts Intraday Moving Average Crossover con la posizione Sizing 8211 NeoTicker volatilità Breakout-Systems 8211 Traders Log dieci giorni HighLow sistema 8211 StockWeblog reversione Sistemi 8211 SeekingAlpha Sistemi Traders Club. Trader Club Bollettini. 16 luglio 2007 Questa categoria è riservata ai sistemi di trading vero e proprio lavoro, vale a dire che si è scambiati a un certo punto nel tempo o se considerare trading. Dal momento che i criteri per la negoziabilità varia da persona a persona, e dato che i sistemi possono funzionare o meno a seconda di come vengono scambiati, sarà difficile per lo screening dei contributi qui. Per quanto riguarda ciò che viene postato qui, mantenere una mente aperta e ritengono che il poster considera il negoziabile sistema. È possibile contribuire inviando come autore (richiede registrazione) o in un commento a questo post. Archiviato da Herman alle 11:14 in pratica (redditizia) Commenti disabilitati su Introduzione al Trading Sistemi 8211 Pratica Questo è dove è possibile condividere sistemi di trading che sono marginalmente redditizi, cioè quelle che non dovrebbero essere scambiati come sono, ma che i potenziali spettacolo. In genere questo sarebbe un sistema di base che è redditizio, ma esperienze sorteggio bassi di 50. Tali sistemi possono spesso essere migliorato con l'aggiunta di fermate, obiettivi, gestione del denaro, le tecniche di portafoglio, ecc La realtà è che, mentre non si può avere l'esperienza necessaria per fare il lavoro di qualcun altro maggio. Quasi tutti noi trovare idee del sistema di scambio di libri e riviste che poi codice AFL per la valutazione. Alcuni di questi sistemi possono essere stati in giro per molti anni, mentre altre sono nuove idee. Dopo di loro codifica, quasi sempre, siamo delusi e Chuck il sistema (di lavoro). Invece di buttare fuori il vostro lavoro siete invitati a postare il sistema qui per dare un altro sviluppatore la possibilità di risolvere il problema. Siete invitati a contribuire come autore (richiede registrazione) o in un commento a questo post. Archiviato da Herman alle 11:04 in Idee (Sperimentale) Commenti disabilitati su Introduzione al Trading Systems 8211 sistemi IdeasMost che si trovano in giro sono ottimizzati e solo apparire buoni. Si inizia loro negoziazione e l'ottimizzazione del passato doesnt applica più. Si ottiene ucciso. L'unico modo per vincere questa lotta è quello di trovare il vostro vantaggio conquistato. Vi consiglio un modo meccanico di trovare un bordo specificando solo le prestazioni di destinazione. In caso contrario, si può prendere per sempre. Alcuni dei sistemi che trovano i sistemi meccanici sono costosi, alcuni sono solo ottimizzatori e alcuni sono entrambi. Alcuni prodotti codice è possibile utilizzare in Metastock o con altri programmi. Vi consiglio di cercare attentamente la sezione Software Trading di indizi. I CNA citare solo alcuni nomi qui per iniziare: laboratorio sistema commerciale, laboratorio azione dei prezzi. Acquista alta, vendere alto - Vendita basso, comprare inferiori 18 agosto 2011, 17:27 Iscritto luglio 2008 Grazie per i consigli. Im ragionevolmente consapevole del fatto che molti sistemi sono più ottimizzati e guardare bene sulla carta, poi andare a fare qualche soldo per un breve periodo poi cadere, o perdere denaro dal primo giorno. Ci sono un paio di sistemi che Sono interessato in quanto hanno avuto un ragionevole buon track record in un arco di tempo lungo. I sistemi sono Catscan 4 dai sistemi Mente-fuoco e l'aberrazione di Keith Fitschen. La mia preferenza sarebbe quella di acquistare semplicemente il codice e lo hanno eseguito su un server intermediari, che genera il comprare, vendere, fermare gli ordini. Completamente automatizzato. So di avere più opzioni software e linguaggio di scripting se corro il codice sul mio computer, ma che coinvolge fare con le preoccupazioni, come interruzione di corrente, virus, connessione internet lenta, e altri problemi simili che sono più probabilità di verificarsi sul mio pc di un server broker. In ultima analisi vorrei sviluppare i miei sistemi di trading, ma a breve termine io non solo avere il tempo di perseguire tale. 18 Agosto 2011, 17:51 Iscritto luglio 2011 Scritto da: stecca In ultima analisi vorrei utilizzare circa 200K di miei soldi al commercio e fare abbastanza soldi per vivere, mentre io vado all'università per alcuni anni, quindi una vasta gamma strumenti non correlati è importante. Un po 'di parte, ma se avete un 200k ricambio Perché non basta vivere fuori che e il commercio correttamente quando avete tempo Anche se, mi piacerebbe anche un reddito che genera sistema completamente automatizzato per me vivere fuori Se fare comunque strada testa , tenerci aggiornati probabilità quotOne-in-un-milione. accadere 9 volte su 10quot (Pratchett) 19 Agosto, 2011, 3.08 Iscritto luglio 2008 Scritto da: esscubed Un po 'di parte, ma se si dispone di una di ricambio 200k Perché non basta vivere fuori che e il commercio correttamente quando si ha in parte perché il tempo mi auguro di avere più di un 200k di riserva dopo un paio di anni di non essere impiegato e in parte perché il mio entusiasmo per andare alla ricerca di opportunità di trading è diminuita nel corso degli anni. L'idea di lasciare un computer fare il lavoro di routine del trading, mentre trascorro sistemi in via di sviluppo il tempo è molto più attraente. Im anche un abbonato del parere che un buon commerciante sorpasserà un buon sistema meccanico. Im OK come un commerciante, ma certamente non guidata di mercato, e che è il caso, ho potuto calmare possibilmente aumentare la mia redditività utilizzando una comprovata system. Building Trading Systems affidabili: Strategie negoziabili che eseguono As They Backtest e soddisfare le vostre rischio-rendimento Obiettivi Building Systems commerciale affidabile: strategie negoziabili che eseguono As They backtest e soddisfare le vostre rischio-rendimento obiettivi una strategia negoziabile è uno che si adatta i propri obiettivi di rischio-rendimento e commercia così in tempo reale mentre si esibisce in un backtest di sviluppo. Anche se non è facile per creare una strategia negoziabile, a causa di insidie che vanno da un eccessivo curva-montaggio per avidità, se fatto nel modo giusto, è possibile ottenere un livello realistico di successo. Nessuno capisce meglio di autore Keith Fitschenmdasha pensato leader nello sviluppo di sistemi di scambio il cui più popolare sistema, aberrazione, è stato nominato uno dei dieci Trading Sistemi di tutti i tempi da Futures Verità. Da più di venticinque anni, Fitschen ha sviluppato e scambiato attivamente i suoi sistemi collaudati, e ora condivide la sua vasta esperienza in questo campo con voi. Coinvolgente e accessibile, la costruzione di sistemi di trading affidabili si apre con uno sguardo pratico esattamente ciò che è realizzabile con una strategia di trading. Questo include le prestazioni documentata da alcuni dei migliori gestori di denaro in tutto il mondo nel corso degli ultimi cinque anni, metriche che meglio caratterizzano le prestazioni un trading strategys, e una serie di domande per aiutarti a definire che cosa costituisca una strategia negoziabile secondo il vostro dei rischi personali prendendo la tolleranza. Si affronta anche uno dei maggiori problemi nello sviluppo di un strategymdashcurve-fittingmdashand presenta una metodologia unica nota come Costruire, ricostruire e Confronto o BRAC, che può essere usato per determinare il grado di curva-montaggio nella vostra strategia di sviluppo. Con queste informazioni in mano, Fitschen passa a delineare due sistemi negoziabili: uno un sistema di scalping a breve termine per gli stock, e la strategia trend-following l'altro una a medio termine per le materie prime. Entrate, le uscite e filtri di negoziazione sono discussi come si sviluppano questi sistemi. Entro la fine del processo, entrambi sono negoziabili come è, ma per adattarli a una serie di grandi contabilità di magazzino e delle materie prime rischio-rendimento profilesmdashfrom per smallmdashyoull essere introdotto alcune tecniche fondamentali di gestione del denaro. Fitschen sviluppa anche una sovrapposizione di gestione del denaro per il commercio delle strategie azionari e delle materie prime insieme, che può produrre una soluzione commerciale che è meglio che da soli. E per chi vuole ancora di più dettagli circa le strategie sviluppate in questo libro, i mestieri per entrambi i sistemi possono essere trovati su keithstrading. Sul sito, è possibile inserire il proprio nome utente e password per trovare il codice TradeStation Easy Language e segnali quotidiane per loro. Scritto con il serio professionista in mente, la costruzione di sistemi di trading affidabili contiene informazioni che youll essere difficoltà di trovare BRAC elsewheremdashfrom al bar-scoringmdashand vi metterà in una posizione migliore per generare rendimenti commerciali realistici oltre time. Abdominal CT rischi di scansione di scansioni CT comprendono: Allergia al contrasto colorante L'esposizione a danni da radiazioni per la funzione renale da mezzo di contrasto TC si espongono alle radiazioni rispetto radiografie regolari. Molti radiografie o TAC nel corso del tempo può aumentare il rischio di cancro. Tuttavia, il rischio di una stessa scansione è piccola. La maggior parte dei moderni scanner sono in grado di ridurre l'esposizione alle radiazioni. Parlate con il vostro fornitore di questo rischio e il beneficio del test per ottenere una corretta diagnosi del problema medico. Alcune persone soffrono di allergie al contrasto colorante. Lasciate che il vostro fornitore di sapere se avete mai avuto una reazione allergica al mezzo di contrasto iniettato. Il tipo più comune di contrasto proposta in vena contiene iodio. Se si dispone di una allergia iodio, si possono avere nausea o vomito. starnuti. prurito. o orticaria se si ottiene questo tipo di contrasto. Se si deve essere somministrato tale contrasto, il vostro fornitore può dare antistaminici (come Benadryl) o steroidi prima della prova. I reni aiutano a rimuovere colorante IV dal corpo. Potrebbe essere necessario più liquidi dopo il test per aiutare a filo lo iodio fuori del corpo, se si ha una malattia renale o diabete. Raramente, il colorante può causare una reazione allergica pericolosa per la vita. Dillo l'operatore dello scanner subito se avete problemi di respirazione durante la prova. Scanner sono dotati di un citofono e altoparlanti, quindi l'operatore può sentire te in ogni momento. Nomi alternativi tomografia computerizzata di scansione - Scansione addome CT - addome TC addome e pelvi TC Digestive cirrosi sistema di Fegato, CT Metastasi epatiche scansione, CT metastasi scansione linfonodali, CT scansione linfoma, maligno - TAC neuroblastoma nel fegato - TAC al pancreas, adenoma cistica - TAC tumore al pancreas, TAC pseudocisti pancreatica, TC peritoneale e il cancro ovarico, CT scan Milza metastasi - CT scansione normale addome esterno Riferimenti Kim DH, Pickhardt PJ. procedure di diagnostica per immagini in gastroenterologia. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman Cecil Medicine. ed 25. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders 2016: cap 133. Radiologyinfo. org. La tomografia computerizzata (CT) - addome e pelvi. Updated 16 giugno 2016. radiologyinfo. orgeninfo. cfmpgabdominct. Consultato il 25 luglio 2016. Shaw AS, Prokop M. tomografia computerizzata. In: Adam A, Dixon AK, Gillard JH, Schaefer-Prokop CM, eds. Grainger amp Allisons Radiologia Diagnostica. 6 ° ed. New York, NY: Elsevier Churchill Livingstone 2015: cap 4. A. D.A. M. Inc. è accreditato dal URAC, noto anche come l'American Accreditation HealthCare Commissione (urac. org). programma di accreditamento URACs è un audit indipendente per verificare che A. D.A. M. segue rigorosi standard di qualità e di responsabilità. ADAMO. è tra i primi a raggiungere questo importante distinzione per informazioni e servizi sanitari on-line. Scopri di più su politica editoriale A. D.A. M.s. processo editoriale e politica sulla privacy. ADAMO. è anche uno dei membri fondatori di Hi-etica e sottoscrive i principi della HONcode (hon. ch). Le informazioni fornite nel presente documento non deve essere usato durante qualsiasi emergenza medica o per la diagnosi o il trattamento di qualsiasi condizione medica. Un medico autorizzato dovrebbe essere consultato per la diagnosi e il trattamento di ogni e tutte le condizioni mediche. Chiamare il 911 per tutte le emergenze mediche. 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